VIX 超过 30 就是买点
VIX 过 30 后一年标普中位数 +16.6%，过 40 是 +25.6%
VIX 越过 X 之后买入 · VIX 30 · 之后 250交易日 · 数据截止 2026-10-16
美股
43
出现次数
+16.6%
之后中位数
-17.2%
最差 1/10
A 股
30
出现次数
-0.4%
之后中位数
-34.9%
最差 1/10
你也是因为「恐慌指数这么高，该买了」买的？
换个条件看看
各市场怎么样
A 股不成立
2005 年起，VIX 越过 30，之后一年沪深 300 全收益
30 次中位数 -0.4%（平时 +6.0%），最差 1/10 -34.9%
美股部分成立
2000 年起，VIX 越过 30 / 40，之后一年 SPY 含息
越过 30 的 43 次中位数 +16.6%（平时 +13.1%），但上涨比例 65.1% 低于平时 77.6%；越过 40 的 15 次中位数 +25.6%，最差 1/10 +3.4%
怎么算的
VIX 越过 X 之后买入：触发：VIX 收盘从 X 以下升到 X 以上的那一天，间隔 ≥ 20 个交易日。美股看 SPY 含息（2000 年起），A 股看沪深 300 全收益（2005 年起，用美股触发日之后的下一个 A 股交易日）。（数据来源：CBOE VIX；SPY 含息；中证指数公司）
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历次版本
2026-10-20US 部分成立 / A 不成立 · 第一版