QuantToGo理由指数
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理由指数 · 技术面 · 持仓中

低波指数

波动小,拿着安心
A 股 · 11 月 03 日
1,497.36
+0.82%
2015 年起 +49.74% · 同期 沪深 300 +43.96% · 多出来 +5.8 个点
美股 · 11 月 02 日
2,975.46
+1.38%
2015 年起 +197.55% · 同期 SPY +344.71% · 多出来 −147.2 个点
今天的成分股(按你改的参数)
这组参数算不出成分股
A 股 · 指数走势(对比沪深300)
5001000150020002015-012017-122020-122023-112026-11低波指数沪深300
美股 · 指数走势(对比标普500)
0100020003000400050002015-012017-122020-112023-112026-11低波指数标普500

过去 250 个交易日日收益的标准差处在当天全部合格股票最低 1/5

哪一组低波动 1/5高波动 1/5之后63交易日250交易日起点20052015
A 股 · 历史上同样情况之后 250 个交易日
之后 250 个交易日里,跌过 30% 的概率
17.0%
(平时 35.5%)
之后 250 个交易日的涨跌中位数
+3.3%
(平时 −2.9%)
历史上出现过
86,696 次
最差的一成情况 −25.4%(平时 −37.8%)跑输大盘的比例 52.8%(平时 58.3%)
美股 · 历史上同样情况之后 250 个交易日
之后 250 个交易日里,跌过 30% 的概率
12.4%
(平时 31.7%)
之后 250 个交易日的涨跌中位数
+6.6%
(平时 +4.9%)
历史上出现过
75,724 次
最差的一成情况 −20.0%(平时 −40.9%)跑输大盘的比例 61.6%(平时 60.1%)

这条理由失效时:之后 250 个交易日里,跌过 30% 的概率 A 股 17.0%(平时 35.5%) / 美股 12.4%(平时 31.7%)

今天没有股票符合。

理由成分股比昨天一年位置
☆回踩均线指数回调到均线了,可以上车252 只−12.8%一年最少
☆放量新高指数放量突破新高48 只−15.8%一年 39%
☆缩量回调指数缩量回调,洗盘结束374 只+6.9%一年 46%
☆年线指数站上年线了160 只+8.1%一年 73%
☆连跌指数连跌好几天,该反弹了82 只−18.0%一年 21%
☆整数关口指数到了整数关口,有支撑604 只+6.5%一年偏多
☆多头排列指数均线多头排列,趋势起来了125 只−5.3%一年偏少
☆地量指数地量了,底部快到了不成立——
判断条件
过去 250 个交易日日收益的标准差处在当天全部合格股票最低 1/5
成分股怎么选
A 股、美股全部上市股票里,每个交易日收盘后按上面的条件核对一遍:符合的进成分股,不再符合的移出。名单按市值从大到小排。
多久调整一次
每个交易日收盘后调整一次。
怎么算点位
前一个交易日收盘符合这条理由的股票,等权持有一天,含分红。每天收盘按成分等权调仓,不扣交易费用和税费。
基期和基点
A 股、美股分开编,2015 年第一个交易日 = 1000 点;这条理由的数据起点晚于 2015 年的,从它自己的第一天算起。
不进成分的
A 股当天收盘涨停的股票不进当天成分(收盘时买不进);北交所 2021-11-15 以前的日子不算;美股一天涨跌超过 8 倍的那天不算。
对比
A 股对比沪深 300 全收益,美股对比 SPY(含分红),同一天 = 1000 点。
数据
用到:过去 250 个交易日日收益标准差在当天合格股票里由低到高的位置(0–1,≤ 0.2 算符合)。每个交易日北京时间 19:30 更新(美股是前一个交易日的收盘)。